Deutsche Bank: Potentiell störningshändelse i volatilitetsjusterade index

16 januari 2023

Deutsche Bank Index Quant (DBIQ) utreder en ”potentiell störningshändelse” för volatilitetsjusterade index där fonden Alfred Berg Income A SEK ingår.

I egenskap av indexadministratör inleder Deutsche Bank Index Quant (DBIQ) en konsultationsperiod, med slut den 2 mars 2023*, beträffande hanteringen av en potentiell störningshändelse (”index distruption event”) orsakad av förändrade handelsvillkor för fonden Alfred Berg Income A.

Bakgrunden är att fondförvaltaren har infört så kallad "swing pricing”, vilket är en metod för prissättning av fondandelar vid stora handelsflöden. Swing pricing tillåter fondförvaltaren att i vissa situationer utföra köp- och inlösenordrar till ett pris som skiljer sig från fondens aktuella NAV-kurs.

Slutgiltig åtgärd kommer att offentliggöras efter konsultationsperiodens utgång.

Nedan finns en lista på vilka av Strivos placeringar som på påverkas. För mer information, vänligen kontakta din säljkontakt på Strivo.

Placering ISIN Underliggande index
2606 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0017485337 DBXENBFB
2611 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34GM5 DBXENBFB
2612 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34GN3 DBXENBFB
2630 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34GP8 DBXEABMA
2631 Marknadscertifikat VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34GQ6 DBXEABMA
2640 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0017768559 DBXEABMA
2659 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34GU8 DBXEABMA
2668 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0017911696 DBXEABSP
2669 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34GY0 DBXEABSP
2727 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0018535585 DBXEABSP
2728 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34G05 DBXEABSP
2752 Marknadswarrant VAL Nordic Corporate Bond Kupong DE000DM34G13 DBXEABMA
2754 Fondobligation VAL Nordic Corporate Bond Kupong SE0018767857 DBXEABMA

* Uppdaterad 20230215

DBIQ Notice

Visa fler