Hur beräknas avkastningen?
Placeringen följer utvecklingen i en strategi på fonden Lannebo Småbolag.
Utvecklingen beräknas som s.k. excess return, vilket innebär att
avkastningen beräknas som fondens avkastning utöver 3 månaders Stibor.
Strategin har en målvolatilitet om 20 procent. Det innebär att exponeringen
mot fonden kontinuerligt justeras för att volatiliteten (risken) ska uppgå
till 20 procent. Om den historiska 20-dagarsvolatiliteten överstiger
20 procent minskas exponeringen mot fonderna och om den historiska
20-dagarsvolatiliteten understiger 20 procent ökar exponeringen mot fonderna. Exponeringen kan som lägst uppgå till 0 procent och som högst
till 150 procent. Strategin har en s.k. syntetisk utdelning (avgift) om 2,5
procent, vilket innebär att 2,5 procent årligen dras av från fondutvecklingen.
90 procent av det nominella beloppet är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Placeringen har ett återbetalningsskydd i norska kronor, vilket innebär att storleken på det återbetalade beloppet i SEK beror på växelkursutvecklingen i NOK/SEK.
Vad är risken i placeringen?
90 procent kapitalskydd i NOK på slutdagen, vilket innebär att upp till 10% av nominellt belopp kan gå förlorat vid negativ utveckling i aktiekorgen. Avkstning och kapitallskydd villkoras av att emttentbanken Credit Suisse International (S&P A+, Moody’s A1) inte hamnar på obestånd.
